PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 41.96% vs 25.27% for NTSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и NTSX

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%3.84%

Correlation

The correlation between DRAI and NTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between DRAI and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRAI и NTSX

Секторы
DRAI
NTSX

Технологии

45.2%
35.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Финансовые услуги

7.9%
12.3%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Промышленность

6.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Технологии

DRAI
45.2%
NTSX
35.1%

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
NTSX
10.1%

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
NTSX
12.3%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
NTSX
8.4%

Промышленность

DRAI
6.6%
NTSX
7.7%

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
NTSX
5.5%

Энергетика

DRAI
2.4%
NTSX
3.5%

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
NTSX
1.4%

Недвижимость

DRAI
1.3%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAADRAI с CTAP
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DRAI vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAINTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.06

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.81

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.77

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

12.25

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAINTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.71

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DRAI и NTSX

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAINTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-31.34%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.16%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.05%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.79%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.07%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и NTSX

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAINTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.39%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.58%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.31%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.04%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.27%

-1.52%

Сравнение комиссий DRAI и NTSX

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и NTSX

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and NTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 25.27% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.08% for NTSX.

They also come from different issuers: Draco Evolution and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.20% for NTSX.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор