- Эмитент
- Draco Evolution
- Дата выпуска
- 9 июл. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 973
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $32.51K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRAI
Draco Evolution AI ETF (DRAI) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции DRAI — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Draco Evolution AI ETF (DRAI) показал доход в 11.96% с начала года и 23.34% за последние 12 месяцев.
Draco Evolution AI ETF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DRAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRAI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | -1.77% | -2.79% | 13.99% | 7.14% | -2.56% | -4.61% | 2.21% | 11.96% | ||||
| 2025 | 1.68% | -1.94% | -1.01% | -0.07% | 10.79% | 10.63% | 2.74% | -2.60% | 6.01% | 4.78% | 0.46% | -0.95% | 33.68% |
| 2024 | -5.42% | 2.09% | 0.61% | -1.48% | 1.00% | -3.57% | -6.79% |
Метрики бенчмарка
Draco Evolution AI ETF has an annualized alpha of 4.57%, beta of 0.77, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.
- This ETF participated in 128.75% of S&P 500 Index downside but only 117.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 117.76%
- Участие в снижении
- 128.75%
Комиссия
Комиссия DRAI составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRAI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.58 | -3.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Draco Evolution AI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.45 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.48% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Draco Evolution AI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.45 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Draco Evolution AI ETF показал максимальную просадку в 13.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Draco Evolution AI ETF составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.69%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 1mo 6d | 10mo 1dиюль 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.59%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-7.22%март 2026 г. | 2mo 13d | 18d | 3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.17%сент. 2025 г. | 1mo 5d | 16d | 1mo 21dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-4.53%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DRAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -56.78% | +43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -0.17% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.69% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.14% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRAI
Добавьте Draco Evolution AI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRAI