PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с EAOK

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

DRAI и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.83%
1 год
11.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и EAOK

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.33%11.47%1.48%

Корреляция

Корреляция между DRAI и EAOK составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и EAOK

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с IYLDDRAI с RAAX
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с PBLEAOK с CEFSEAOK с CGBL

Доходность на риск

DRAI vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.41

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.04

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.08

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

8.13

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EAOK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRAI и EAOK

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-19.91%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.43%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-2.73%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.15%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.15%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и EAOK

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

4.00%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.50%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

6.99%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

6.83%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и EAOK

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EAOK в 3.25%

TTM202520242023202220212020
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.25%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%