PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с GAA

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

DRAI и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.05%
1 месяц
0.67%
С начала года
4.88%
6 месяцев
8.68%
1 год
26.82%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и GAA

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.88%18.76%1.99%

Корреляция

Корреляция между DRAI и GAA составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DRAI и GAA

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAP
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Доходность на риск

DRAI vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.95

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.91

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

11.78

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DRAI и GAA

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-26.57%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.78%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.35%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.90%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.77%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и GAA

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.74%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.20%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

10.33%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

11.27%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

11.04%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и GAA

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%