PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с AOA

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

DRAI и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.35%
1 год
27.62%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и AOA

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%2.02%

Корреляция

Корреляция между DRAI и AOA составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и AOA

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с RSSX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

DRAI vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.30

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.90

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.93

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

8.48

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа AOA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.30

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок DRAI и AOA

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-28.38%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.20%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-5.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.08%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.18%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и AOA

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.20%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.33%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.87%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

12.91%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.51%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и AOA

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AOA в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%