Сравнение DRAI с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
DRAI и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и HISF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.50%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | 33.68% | -7.70% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.50% | 8.39% | 1.59% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и HISF составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий DRAI и HISF
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. HISF — Ранг доходности на риск
DRAI
HISF
Сравнение DRAI c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.01 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.77 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 7.18 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.35 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и HISF
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -3.86% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -2.90% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.72% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -0.86% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.71% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и HISF
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 2.26% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 3.67% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.95% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.95% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и HISF
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HISF в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.91% | 4.69% | 3.92% |