PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с PAUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-6.72%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.19%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.19%.

UPAAX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-5.19%
1 год
33.01%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

PAUIX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с ABRZXUPAAX с GIPIXUPAAX с PDXUPAAX с ABRYXUPAAX с COTZXUPAAX с GOIIX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий UPAAX и PAUIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.84

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.43

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.31

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.68

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.84

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.60

-0.59

Корреляция

Корреляция между UPAAX и PAUIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и PAUIX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PAUIX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.06%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и PAUIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-26.84%

-71.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-6.05%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-26.15%

-72.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-5.64%

-92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-5.94%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.61%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и PAUIX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.85%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

4.68%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

7.47%

+30.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

9.64%

+2,458.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,897.08%

9.00%

+1,888.08%