Сравнение UPAAX с ICSIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.24%/yr for ICSIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и ICSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам UPAAX и ICSIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -0.47% |
Correlation
The correlation between UPAAX and ICSIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. ICSIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
ICSIX
Сравнение UPAAX c ICSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.09 | 0.64 | +22.45 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и ICSIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки ICSIX в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и ICSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -25.63% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.67% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.23% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и ICSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 10.27% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 16.49% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 15.63% | +9.36% |
Сравнение комиссий UPAAX и ICSIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ICSIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и ICSIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 18.03% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UPAAX and ICSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и ICSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор