PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSIX с HFSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		-4.38%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.40% соответственно.

ICSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.81%
1 год
11.78%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.94%

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с AXVIXICSIX с GPIFXICSIX с ICCIXICSIX с TTIFXICSIX с PDXICSIX с SIOAX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий ICSIX и HFSAX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund

Доходность на риск

ICSIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.35

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.17

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.71

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

9.66

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.35

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.30

-0.71

Корреляция

Корреляция между ICSIX и HFSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и HFSAX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности HFSAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		20.01%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и HFSAX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-12.81%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-3.68%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-12.81%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-12.81%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-3.68%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.39%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.03%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и HFSAX

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.84%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

3.69%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

4.41%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

6.31%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.25%

+9.37%