PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSIX с HFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ICSIX returned 11.09%/yr vs 8.41%/yr for HFSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSIX charges 1.24%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.41% соответственно.

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between ICSIX and HFSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.67

The correlation between ICSIX and HFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с ICCIXICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с ABRZXICSIX с GTAIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

ICSIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.55

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.42

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.14

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

8.76

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и HFSAX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-12.81%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-3.68%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-5.67%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-12.81%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-12.81%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.39%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.31%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и HFSAX

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.61%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

3.64%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

4.53%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

6.20%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

6.26%

+9.37%

Сравнение комиссий ICSIX и HFSAX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и HFSAX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности HFSAX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%

Часто задаваемые вопросы

ICSIX and HFSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSIX has higher volatility (2.30%) compared to HFSAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSIX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор