PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с ICCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSIX с ICCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and ICCIX (Dynamic International Opportunity Fund) are both mutual funds - ICSIX is a Tactical Allocation fund managed by Innealta Capital, while ICCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Innealta Capital. Over the past 10 years, ICSIX returned 11.09%/yr vs 8.01%/yr for ICCIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSIX charges 1.24%/yr vs 1.62%/yr for ICCIX.

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и ICCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у ICCIX с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции ICCIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.01% соответственно.

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%

ICCIX

1 день
0.49%
1 месяц
6.51%
С начала года
16.09%
6 месяцев
19.05%
1 год
33.98%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSIX и ICCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
ICCIX
Dynamic International Opportunity Fund		16.09%26.98%2.33%10.95%-13.47%1.05%27.19%6.62%-14.22%23.57%

Correlation

The correlation between ICSIX and ICCIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.74

The correlation between ICSIX and ICCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Dynamic International Opportunity Fund

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с HFSAXICSIX с ABRZXICSIX с GTAIX
Часто сравнивают с ICCIX:
ICCIX с EPDPXICCIX с AXVIXICCIX с FHLFXICCIX с EPDIXICCIX с FIGSXICCIX с FSGEXICCIX с FSOSX

Доходность на риск

ICSIX vs. ICCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ICCIX
Ранг доходности на риск ICCIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c ICCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXICCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.14

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.87

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.84

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

10.82

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. ICCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICCIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и ICCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXICCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и ICCIX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки ICCIX в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и ICCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSIXICCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-28.83%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.85%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-13.34%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-22.97%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-28.83%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-6.49%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.10%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и ICCIX

Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 2.30%, в то время как у Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSIXICCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.61%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.56%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

15.71%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

12.82%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.04%

+1.59%

Сравнение комиссий ICSIX и ICCIX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ICCIX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и ICCIX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности ICCIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICCIX
Dynamic International Opportunity Fund		3.52%4.09%7.11%2.35%1.28%0.88%0.80%1.71%1.97%1.60%1.90%2.01%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%

Часто задаваемые вопросы

ICSIX and ICCIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICCIX has higher volatility (5.61%) compared to ICSIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs ICCIX's -28.83%.

ICCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSIX и ICCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор