PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSIX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSIX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		-2.37%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%14.15%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, ICSIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

ICSIX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
13.89%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.16%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с AXVIXICSIX с ICCIXICSIX с GPIFXICSIX с TTIFXICSIX с ABRYXICSIX с COTZX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с PAUIXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий ICSIX и MOJOX

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund

Доходность на риск

ICSIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.08

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.66

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.86

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

17.52

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.08

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между ICSIX и MOJOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и MOJOX

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		19.60%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и MOJOX

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSIXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-28.85%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.21%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.32%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.97%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.69%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и MOJOX

Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 4.16%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSIXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.31%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

16.25%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

22.35%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.30%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.98%

-0.35%