Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538A7946 |
|---|---|
| CUSIP | 66538A794 |
| Эмитент | Innealta Capital |
| Дата выпуска | 29 дек. 2011 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $20,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic U.S. Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Dynamic U.S. Opportunity Fund показал доход в 6.25% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4.37% | -4.87% |
| 6 месяцев | 1.55% | 4.35% |
| С начала года | 6.25% | 11.68% |
| 1 год | 11.24% | 19.59% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.48% | 7.97% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.33% | 9.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.72% | 0.98% | -0.97% | 5.34% | 2.80% | -1.95% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 0.76 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.83 | $0.79 | $0.06 | $1.22 | $0.31 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.55% | 5.61% | 6.26% | 0.56% | 14.45% | 3.24% | 2.85% | 3.02% | 2.59% | 3.27% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic U.S. Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2012 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dynamic U.S. Opportunity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 289 |
| -12.48% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 248 | 13 июн. 2023 г. | 361 |
| -9.83% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.32% | 14 июл. 2014 г. | 283 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 425 |
График волатильности
Текущая волатильность Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.