PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538A7946

CUSIP

66538A794

Эмитент

Innealta Capital

Дата выпуска

29 дек. 2011 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$20,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICSIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Популярные сравнения:
ICSIX с VOO
Популярные сравнения:
ICSIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) показал доход в 3.23% с начала года и -8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSIX составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICSIX

С начала года

3.23%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-8.22%

3 года

1.82%

5 лет

4.15%

10 лет

4.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%0.41%-3.54%-0.70%4.40%3.23%
2024-0.06%2.62%2.75%-4.25%3.11%1.29%2.12%1.84%0.64%-1.80%4.78%-18.51%-7.51%
20235.07%-2.10%1.72%0.98%-0.97%5.34%2.80%-1.95%-4.37%-2.77%7.19%4.80%16.05%
2022-3.58%-1.72%1.75%-4.75%3.90%-5.21%5.79%-2.50%-5.33%4.58%5.17%-6.43%-9.10%
2021-0.88%2.28%2.30%4.08%1.82%0.86%0.53%1.83%-3.28%4.25%-1.27%-2.58%10.07%
2020-0.16%-5.33%-6.41%9.99%5.13%1.60%4.80%5.03%-3.00%-2.80%7.51%-2.47%13.10%
20198.82%3.96%0.91%2.25%-2.28%3.60%0.52%0.26%0.86%1.11%1.69%2.00%25.95%
20182.83%-4.57%-0.66%2.33%1.79%0.24%2.31%2.57%-0.91%-6.35%0.57%-20.15%-20.41%
20171.46%2.96%0.17%0.78%1.64%0.42%1.61%0.00%1.50%0.98%2.11%-1.31%12.96%
20161.15%1.76%4.17%0.00%1.37%-0.10%3.40%0.38%0.18%-1.98%4.63%1.83%17.91%
2015-0.20%1.59%-0.54%1.28%-0.39%-2.07%-0.00%-2.92%-0.85%2.10%-0.72%-0.52%-3.28%
20142.22%1.88%0.53%0.68%0.96%0.36%-1.14%0.77%-1.17%0.49%-0.58%-1.28%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICSIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dynamic U.S. Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.72$0.15$0.35$0.83$0.79$0.06$1.22$0.31$0.24$0.21$0.19

Дивидендный доход

18.50%19.10%0.97%2.55%5.48%5.78%0.49%12.55%2.49%2.15%2.22%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic U.S. Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2014$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dynamic U.S. Opportunity Fund показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.

Текущая просадка Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 15.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.43%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3658 июн. 2020 г.445
-25.83%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-16.66%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.531
-9.83%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.31%14 июл. 2014 г.28325 авг. 2015 г.14218 мар. 2016 г.425
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...