PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS66538A7946
CUSIP66538A794
ЭмитентInnealta Capital
Дата выпуска29 дек. 2011 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$20,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


1.24%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic U.S. Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.12%
3.96%
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ICSIX

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Доходность

Dynamic U.S. Opportunity Fund показал доход в 6.25% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.37%-4.87%
6 месяцев1.55%4.35%
С начала года6.25%11.68%
1 год11.24%19.59%
5 лет (среднегодовая)7.48%7.97%
10 лет (среднегодовая)7.33%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.72%0.98%-0.97%5.34%2.80%-1.95%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund
0.76
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

Dynamic U.S. Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.76
0.89
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.35$0.35$0.83$0.79$0.06$1.22$0.31$0.24$0.21$0.19$0.23$0.33

Дивидендный доход

2.40%2.55%5.61%6.26%0.56%14.45%3.24%2.85%3.02%2.59%3.27%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic U.S. Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09
2013$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09
2012$0.12$0.00$0.00$0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-6.23%
-10.60%
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dynamic U.S. Opportunity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-22.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.20923 окт. 2019 г.289
-12.48%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.24813 июн. 2023 г.361
-9.83%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.32%14 июл. 2014 г.28325 авг. 2015 г.14218 мар. 2016 г.425

График волатильности

Текущая волатильность Dynamic U.S. Opportunity Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.77%
3.17%
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)