- ISIN
- US66538A7946
- CUSIP
- 66538A794
- Эмитент
- Innealta Capital
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $20,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ICSIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) показал доход в 6.82% с начала года и 19.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICSIX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dynamic U.S. Opportunity Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 1.06% | -4.77% | 5.96% | 2.99% | 0.27% | 6.82% | ||||||
| 2025 | 2.81% | 0.41% | -3.54% | -0.70% | 4.40% | 4.96% | 0.97% | 1.54% | 3.10% | 0.67% | 0.18% | 0.78% | 16.41% |
| 2024 | -0.06% | 2.62% | 2.74% | -4.25% | 3.11% | 1.29% | 2.13% | 1.84% | 0.64% | -1.80% | 4.78% | -4.71% | 8.16% |
| 2023 | 5.07% | -2.10% | 1.72% | 0.98% | -0.97% | 5.34% | 2.80% | -1.95% | -4.37% | -2.77% | 7.19% | 4.80% | 16.05% |
| 2022 | -3.58% | -1.72% | 1.75% | -4.75% | 3.90% | -5.21% | 5.79% | -2.49% | -5.33% | 4.58% | 5.17% | -4.81% | -7.52% |
| 2021 | -0.88% | 2.28% | 2.30% | 4.08% | 1.82% | 0.86% | 0.53% | 1.83% | -3.28% | 4.25% | -1.27% | 2.79% | 16.14% |
Метрики бенчмарка
Dynamic U.S. Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.59, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 63.53% of S&P 500 Index downside but only 57.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 57.33%
- Участие в снижении
- 63.53%
Комиссия
Комиссия ICSIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICSIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 13.52 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic U.S. Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.72 | $0.15 | $0.35 | $0.83 | $0.79 | $0.06 | $1.22 | $0.31 | $0.52 | $0.21 |
Дивидендный доход | 17.91% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic U.S. Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynamic U.S. Opportunity Fund показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.63%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.90%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 28d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.31%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 3d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.48%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 12mo 2d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.93%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ICSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -56.78% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -18.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.43% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -33.92% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.72% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICSIX
Добавьте Dynamic U.S. Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICSIX