Сравнение ICSIX с GTAIX
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ICSIX returned 8.79%/yr vs 7.08%/yr for GTAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICSIX charges 1.24%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и GTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 12.59%.
ICSIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.09%
GTAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSIX и GTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 6.82% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -8.22% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 12.59% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | 16.08% | -8.93% |
Correlation
The correlation between ICSIX and GTAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between ICSIX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск
ICSIX
GTAIX
Сравнение ICSIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | GTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.19 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 22.04 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.88 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и GTAIX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и GTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -24.25% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -4.51% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -11.89% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -19.43% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.06% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и GTAIX
Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 2.30%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.73% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 6.81% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 8.14% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 10.72% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.50% | +4.13% |
Сравнение комиссий ICSIX и GTAIX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и GTAIX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности GTAIX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 4.90% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 17.91% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
ICSIX and GTAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTAIX has higher volatility (2.73%) compared to ICSIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ICSIX dropped -25.63% vs GTAIX's -24.25%.
GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSIX и GTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор