PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ICSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		-4.38%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSIX показывает доходность -4.38%, а VOO немного ниже – -4.42%. За последние 10 лет акции ICSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.05% соответственно.

ICSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.81%
1 год
11.78%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.94%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с AXVIXICSIX с GPIFXICSIX с ICCIXICSIX с TTIFXICSIX с PDXICSIX с SIOAXICSIX с ABRYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ICSIX и VOO

ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ICSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

7.29

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между ICSIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSIX и VOO

Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		20.01%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ICSIX и VOO

Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-33.99%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.98%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.52%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

-33.99%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-6.29%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.72%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSIX и VOO

Текущая волатильность для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.29%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.44%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

18.10%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.82%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.99%

-2.37%