PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.24%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%-4.47%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

UPAAX

1 день
4.81%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.39%
1 год
38.15%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GPIFXUPAAX с HFSAX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий UPAAX и GOIIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

UPAAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.74

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.52

Корреляция

Корреляция между UPAAX и GOIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и GOIIX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и GOIIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-43.63%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-8.55%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-23.78%

-74.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-5.34%

-92.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-6.44%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.15%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и GOIIX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

4.36%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

6.73%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

10.54%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

10.61%

+2,457.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,896.64%

11.23%

+1,885.41%