Сравнение UPAAX с GOIIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GOIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам UPAAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.44% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GOIIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOIIX
Сравнение UPAAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GOIIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GOIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -43.63% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -0.42% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.38% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GOIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 9.30% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 10.76% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 11.24% | +18.30% |
Сравнение комиссий UPAAX и GOIIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GOIIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.07% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and GOIIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GOIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор