PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOVEY с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOVEY с XAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, UOVEY returned 15.71% vs 52.34% for XAIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOVEY и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOVEY показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 33.16%.

UOVEY

1 день
-0.41%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.74%
6 месяцев
14.44%
1 год
15.71%
3 года*
20.67%
5 лет*
15.72%
10 лет*
14.63%

XAIX

1 день
2.25%
1 месяц
1.62%
С начала года
33.16%
6 месяцев
32.37%
1 год
52.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOVEY и XAIX

2026 (YTD)20252024
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		14.74%8.71%15.74%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		33.16%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between UOVEY and XAIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Overseas Bank Ltd ADR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с KPELYUOVEY с JPMUOVEY с VOOUOVEY с VUOVEY с OVCHY
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

UOVEY vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOVEY c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOVEYXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.19

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.76

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.75

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

12.46

-9.46

UOVEY vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOVEY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOVEY и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOVEY и XAIX

Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOVEYXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-23.95%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.01%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-6.24%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.60%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.21%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UOVEY и XAIX

Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 4.09%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOVEYXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

13.95%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

21.24%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

24.04%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

24.70%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

24.70%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOVEY и XAIX

Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.61%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOVEY and XAIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (13.95%) compared to UOVEY (4.09%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs XAIX's -23.95%.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOVEY и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор