PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNP с TBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, UNP returned 12.17%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.

UNP

1 день
-0.96%
1 месяц
0.03%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.26%
1 год
20.88%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.24%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
UNP
Union Pacific Corporation		14.50%3.86%-5.10%21.61%-8.30%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between UNP and TBIL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

UNP vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
13.78

-12.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
58.40

-56.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

17.16

-15.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

196.84

-195.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

934.41

-930.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

13.78

-12.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

14.07

-13.65

Просадки

Сравнение просадок UNP и TBIL

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-0.10%

-67.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-0.02%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-0.02%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-0.00%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.00%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и TBIL

Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.08%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

0.19%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

0.29%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

0.32%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

0.32%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и TBIL

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TBIL в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.11%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Часто задаваемые вопросы

UNP and TBIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (7.50%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор