PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и WBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IYT и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.73%
-40.90%
IYT
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.41

WBA:

-0.55

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.45

WBA:

-0.57

Коэф-т Омега

IYT:

0.94

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.39

WBA:

-0.40

Коэф-т Мартина

IYT:

-1.30

WBA:

-0.90

Индекс Язвы

IYT:

7.94%

WBA:

38.41%

Дневная вол-ть

IYT:

24.74%

WBA:

63.26%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

IYT:

-20.23%

WBA:

-83.41%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции IYT превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 5.75% против -15.16% соответственно.


IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-8.09%

5 лет

11.03%

10 лет

5.75%

WBA

С начала года

18.01%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

22.51%

1 год

-33.46%

5 лет

-20.35%

10 лет

-15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.41
WBA: -0.55
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.45
WBA: -0.57
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IYT: 0.94
WBA: 0.93
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.39
WBA: -0.40
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -1.30
WBA: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBA равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.55
IYT
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и WBA

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WBA в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.81%10.72%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IYT и WBA

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.23%
-83.41%
IYT
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и WBA

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
4.99%
IYT
WBA