Сравнение IYT с WBA
IYT (iShares Transportation Average ETF) is Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while WBA (Walgreens Boots Alliance, Inc.) is a stock. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IYT и WBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 10.02%
WBA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.42M | $57.10M | $58.61M |
Сравнение доходности по годам IYT и WBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 17.08% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 28.40% | -61.34% | -25.09% | -25.06% | 35.78% | -29.38% | -10.99% | -3.65% | -10.51% |
Correlation
The correlation between IYT and WBA is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IYT and WBA has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. WBA — Ранг доходности на риск
IYT
WBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYT c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYT | WBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYT и WBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и WBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | WBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и WBA
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как WBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.90% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and WBA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IYT и WBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор