PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYT с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с WBA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).

IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYT или WBA.

Корреляция

Корреляция между IYT и WBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYT и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

0.11

WBA:

-0.45

Коэф-т Сортино

IYT:

0.25

WBA:

-0.54

Коэф-т Омега

IYT:

1.03

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

IYT:

0.04

WBA:

-0.38

Коэф-т Мартина

IYT:

0.12

WBA:

-0.96

Индекс Язвы

IYT:

8.79%

WBA:

34.84%

Дневная вол-ть

IYT:

25.89%

WBA:

62.46%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

IYT:

-12.45%

WBA:

-83.06%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции IYT превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 6.85% против -15.33% соответственно.

IYT

С начала года

-2.53%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-9.08%

1 год

2.78%

3 года

6.65%

5 лет

13.06%

10 лет

6.85%

WBA

С начала года

20.47%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

35.42%

1 год

-28.00%

3 года

-31.82%

5 лет

-18.19%

10 лет

-15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Walgreens Boots Alliance, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и WBA

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WBA в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.16%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		4.45%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IYT и WBA

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и WBA

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...