Сравнение IYT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.06% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и SPY
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IYT vs. SPY — Ранг доходности на риск
IYT
SPY
Сравнение IYT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.27 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IYT и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и SPY
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и SPY
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -55.19% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -12.05% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -24.50% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.72% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -5.53% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.09% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.54% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и SPY
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.35% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 9.50% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 19.06% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.06% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.92% | +5.12% |