Сравнение IYT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYT или SPY.
Основные характеристики
| IYT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.48% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 31.26% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.33% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYT и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYT и SPY
С начала года, IYT показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и SPY
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и SPY
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.07% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% | 0.70% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и SPY
Максимальная просадка IYT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и SPY
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.