PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.73%
688.00%
IYT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.45

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IYT:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IYT:

-1.30

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IYT:

7.94%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IYT:

24.74%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IYT:

-20.23%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.16% соответственно.


IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-8.09%

5 лет

11.03%

10 лет

5.75%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и SPY

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.45
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IYT: 0.94
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -1.30
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.51
IYT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и SPY

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IYT и SPY

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.23%
-9.89%
IYT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и SPY

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
15.12%
IYT
SPY