PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ).

IYT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между IYT и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

0.11

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

IYT:

0.25

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

IYT:

1.03

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYT:

0.04

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

IYT:

0.12

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

IYT:

8.79%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

IYT:

25.89%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IYT:

-12.45%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.85% против 17.53% соответственно.

IYT

С начала года

-2.53%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-9.08%

1 год

2.78%

3 года

6.65%

5 лет

13.06%

10 лет

6.85%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий IYT и QQQ

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

IYT
iShares Transportation Average ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и QQQ

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.16%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IYT и QQQ

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и QQQ

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...