PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
515.78%
1,489.78%
IYT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.31

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.30

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

IYT:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.30

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

IYT:

-0.97

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

IYT:

8.04%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

IYT:

24.72%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IYT:

-19.96%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.61% против 16.75% соответственно.


IYT

С начала года

-10.90%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-7.79%

5 лет

10.50%

10 лет

5.61%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и QQQ

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.31
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.30
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYT: 0.96
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.30
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -0.97
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.45
IYT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и QQQ

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IYT и QQQ

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.96%
-12.31%
IYT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и QQQ

iShares Transportation Average ETF (IYT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.90% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
16.85%
IYT
QQQ