PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с FIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и FIDU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYT и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.84%
220.24%
IYT
FIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.41

FIDU:

0.22

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.45

FIDU:

0.46

Коэф-т Омега

IYT:

0.94

FIDU:

1.06

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.39

FIDU:

0.22

Коэф-т Мартина

IYT:

-1.30

FIDU:

0.74

Индекс Язвы

IYT:

7.94%

FIDU:

5.96%

Дневная вол-ть

IYT:

24.74%

FIDU:

20.54%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

FIDU:

-42.31%

Текущая просадка

IYT:

-20.23%

FIDU:

-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.81% соответственно.


IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-8.09%

5 лет

11.03%

10 лет

5.75%

FIDU

С начала года

-3.34%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-5.27%

1 год

4.65%

5 лет

16.97%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и FIDU

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDU: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и FIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IYT: -0.41
FIDU: 0.22
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.45
FIDU: 0.46
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYT: 0.94
FIDU: 1.06
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.39
FIDU: 0.22
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -1.30
FIDU: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.22
IYT
FIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и FIDU

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FIDU в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.51%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%

Просадки

Сравнение просадок IYT и FIDU

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.23%
-11.70%
IYT
FIDU

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и FIDU

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
14.02%
IYT
FIDU