PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYT с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с XTN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).

IYT и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYT или XTN.

Корреляция

Корреляция между IYT и XTN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYT и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

0.11

XTN:

-0.02

Коэф-т Сортино

IYT:

0.25

XTN:

0.09

Коэф-т Омега

IYT:

1.03

XTN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IYT:

0.04

XTN:

-0.07

Коэф-т Мартина

IYT:

0.12

XTN:

-0.20

Индекс Язвы

IYT:

8.79%

XTN:

12.21%

Дневная вол-ть

IYT:

25.89%

XTN:

29.79%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

IYT:

-12.45%

XTN:

-20.71%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции IYT превзошли акции XTN по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.10% соответственно.

IYT

С начала года

-2.53%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-9.08%

1 год

2.78%

3 года

6.65%

5 лет

13.06%

10 лет

6.85%

XTN

С начала года

-12.22%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-0.65%

3 года

1.08%

5 лет

10.08%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Сравнение комиссий IYT и XTN

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

IYT
iShares Transportation Average ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и XTN

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XTN в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.16%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		1.03%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IYT и XTN

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и XTN

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 9.01%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...