Сравнение IYT с FTXR
IYT (iShares Transportation Average ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYT returned 8.57%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности IYT и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 18.26%.
IYT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.93%
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYT и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 21.46% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
Correlation
The correlation between IYT and FTXR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between IYT and FTXR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYT и FTXR
Секторы
IYT
FTXR
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
IYT
FTXR
Технологии
IYT
FTXR
-
Сырьевые материалы
IYT
-
FTXR
-
Коммуникационные услуги
IYT
-
FTXR
-
Потребительский циклический сектор
IYT
-
FTXR
Потребительский защитный сектор
IYT
-
FTXR
-
Энергетика
IYT
-
FTXR
Финансовые услуги
IYT
-
FTXR
-
Здравоохранение
IYT
-
FTXR
-
Недвижимость
IYT
-
FTXR
-
Коммунальные услуги
IYT
-
FTXR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. FTXR — Ранг доходности на риск
IYT
FTXR
Сравнение IYT c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYT | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.84 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.65 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYT и FTXR
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -52.06% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.49% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -29.71% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -33.96% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.94% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.26% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и FTXR
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.51% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.27% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.59% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.97% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.71% | -1.59% |
Сравнение комиссий IYT и FTXR
IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и FTXR
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTXR в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.87% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and FTXR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYT has higher volatility (5.80%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs FTXR's -52.06%.
On 5-year performance, FTXR leads with 9.44% vs 8.57% for IYT. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.44% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.
FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for IYT.
IYT is categorized as Transportation Equities, while FTXR is Industrials Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор