PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYT с FTXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и FTXR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYT и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.17%
49.56%
IYT
FTXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.81

FTXR:

-0.59

Коэф-т Сортино

IYT:

-1.01

FTXR:

-0.69

Коэф-т Омега

IYT:

0.87

FTXR:

0.92

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.71

FTXR:

-0.51

Коэф-т Мартина

IYT:

-2.54

FTXR:

-1.78

Индекс Язвы

IYT:

6.78%

FTXR:

7.55%

Дневная вол-ть

IYT:

21.30%

FTXR:

22.90%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

FTXR:

-52.05%

Текущая просадка

IYT:

-24.30%

FTXR:

-26.35%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью -21.38%.


IYT

С начала года

-15.72%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-17.15%

5 лет

11.30%

10 лет

5.06%

FTXR

С начала года

-21.38%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-13.69%

1 год

-12.56%

5 лет

13.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и FTXR

IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.


FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и FTXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.81
FTXR: -0.59
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IYT: -1.01
FTXR: -0.69
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYT: 0.87
FTXR: 0.92
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IYT: -0.71
FTXR: -0.51
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IYT: -2.54
FTXR: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.59
IYT
FTXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и FTXR

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FTXR в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.34%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.72%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYT и FTXR

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FTXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.30%
-26.35%
IYT
FTXR

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и FTXR

iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 11.50% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.34%
IYT
FTXR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab