PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с FTXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и FTXR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYT и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.58%
57.67%
IYT
FTXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.41

FTXR:

-0.24

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.45

FTXR:

-0.16

Коэф-т Омега

IYT:

0.94

FTXR:

0.98

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.39

FTXR:

-0.22

Коэф-т Мартина

IYT:

-1.30

FTXR:

-0.68

Индекс Язвы

IYT:

7.94%

FTXR:

9.47%

Дневная вол-ть

IYT:

24.74%

FTXR:

27.13%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

FTXR:

-52.05%

Текущая просадка

IYT:

-20.23%

FTXR:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью -17.12%.


IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-9.25%

5 лет

11.84%

10 лет

5.49%

FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и FTXR

IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.


График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и FTXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.41
FTXR: -0.24
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.45
FTXR: -0.16
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYT: 0.94
FTXR: 0.98
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.39
FTXR: -0.22
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -1.30
FTXR: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.24
IYT
FTXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и FTXR

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FTXR в 2.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYT и FTXR

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FTXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.23%
-22.36%
IYT
FTXR

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и FTXR

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 16.88%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
17.78%
IYT
FTXR