Сравнение IYT с FTXR
IYT (iShares Transportation Average ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - IYT tracks the Dow Jones Transportation Average Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYT returned 7.83%/yr vs 9.13%/yr for FTXR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYT charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности IYT и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYT показывает доходность 17.08%, а FTXR немного выше – 17.89%.
IYT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 10.02%
FTXR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.44M | $10.77M | $8.95M | |
| $62.42M | $57.10M | $58.61M |
Сравнение доходности по годам IYT и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 17.08% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 17.89% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
Correlation
The correlation between IYT and FTXR is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between IYT and FTXR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYT и FTXR
Секторы
IYT
FTXR
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
IYT
FTXR
Технологии
IYT
FTXR
-
Сырьевые материалы
IYT
-
FTXR
-
Коммуникационные услуги
IYT
-
FTXR
-
Потребительский циклический сектор
IYT
-
FTXR
Потребительский защитный сектор
IYT
-
FTXR
-
Энергетика
IYT
-
FTXR
Финансовые услуги
IYT
-
FTXR
-
Здравоохранение
IYT
-
FTXR
-
Недвижимость
IYT
-
FTXR
-
Коммунальные услуги
IYT
-
FTXR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. FTXR — Ранг доходности на риск
IYT
FTXR
Сравнение IYT c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYT | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.05 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYT и FTXR
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -52.06% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.49% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -29.71% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -33.96% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.54% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.88% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.22% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и FTXR
iShares Transportation Average ETF (IYT) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 5.26% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.04% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.87% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.48% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.94% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.68% | -1.56% |
Сравнение комиссий IYT и FTXR
IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и FTXR
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTXR в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.96% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.90% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and FTXR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYT has higher volatility (5.26%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs FTXR's -52.06%.
On 5-year performance, FTXR leads with 9.13% vs 7.83% for IYT. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.13% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.
FTXR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.90% for IYT.
IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор