Сравнение UNP с ASML
UNP (Union Pacific Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, UNP returned 14.48%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 14.48% против 36.00% соответственно.
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам UNP и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between UNP and ASML is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between UNP and ASML has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UNP:
$161.87B
ASML:
$718.77B
UNP:
$9.29
ASML:
€25.86
UNP:
29.37
ASML:
62.30
UNP:
5.88
ASML:
4.10
UNP:
8.76
ASML:
18.51
UNP:
8.34K
ASML:
29.83
UNP:
$18.49B
ASML:
€33.69B
UNP:
$8.47B
ASML:
€17.72B
UNP:
$9.89B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. ASML — Ранг доходности на риск
UNP
ASML
Сравнение UNP c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 7.83 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 21.08 | -16.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и ASML
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -90.00% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.85% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -45.38% | +27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -56.84% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -56.84% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -28.12% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.63% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и ASML
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.34%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 17.27% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 34.58% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 42.75% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 42.44% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 38.72% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и ASML
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и ASML
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and ASML have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор