PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNMA с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNMA с LEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UNMA (Unum Group) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 0.88%/yr for LEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNMA и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNMA) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -11.11%.

UNMA

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.79%
3 года*
4.31%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

LEN

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-26.26%
1 год
-16.26%
3 года*
-5.51%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNMA и LEN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UNMA
Unum Group		-0.26%4.42%-0.32%12.61%-2.48%0.24%8.68%26.42%-6.25%
LEN
Lennar Corporation		-11.11%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-24.69%

Correlation

The correlation between UNMA and LEN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

UNMA:

$4.61

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

UNMA:

4.83

LEN:

11.06

Коэффициент P/S

UNMA:

0.28

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

UNMA:

$13.30B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNMA:

$4.51B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

UNMA:

$1.24B

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

Lennar Corporation

Часто сравнивают с UNMA:
UNMA с BRK-BUNMA с 2GB.DEUNMA с ITTUNMA с ADPUNMA с BRCUNMA с CTRAUNMA с GWW
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

UNMA vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNMA
Ранг доходности на риск UNMA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNMA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNMA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNMA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNMA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNMA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNMA c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMALENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.43

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.39

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.75

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNMA vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNMA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNMA и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMALENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UNMA и LEN

Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNMALENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.65%

-94.28%

+52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-41.39%

+36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.97%

-54.51%

+45.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-54.51%

+39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-49.98%

+45.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-26.29%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

21.61%

-18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UNMA и LEN

Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNMALENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

9.13%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

26.50%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

37.15%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

34.46%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

37.24%

-18.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNMA и LEN

Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности LEN в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.21%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
UNMA
Unum Group		7.01%6.76%6.62%6.19%6.53%5.98%5.65%5.79%3.75%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNMA и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.36B
9.37B
(UNMA) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNMA и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unum Group и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.3%
16.3%
Активы портфеля
UNMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

UNMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

UNMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

UNMA and LEN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (9.13%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs LEN's -94.28%.

UNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNMA и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор