Сравнение UNMA с BRC
UNMA (Unum Group) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 10.72%/yr for BRC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 13.76%.
UNMA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
BRC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам UNMA и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -0.26% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.25% |
BRC Brady Corporation | 13.76% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 8.03% |
Correlation
The correlation between UNMA and BRC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
UNMA:
$3.67B
BRC:
$4.24B
UNMA:
$4.61
BRC:
$4.39
UNMA:
4.83
BRC:
20.19
UNMA:
0.34
BRC:
1.59
UNMA:
0.28
BRC:
2.61
UNMA:
0.34
BRC:
3.15
UNMA:
$13.30B
BRC:
$1.62B
UNMA:
$4.51B
BRC:
$828.93M
UNMA:
$1.24B
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. BRC — Ранг доходности на риск
UNMA
BRC
Сравнение UNMA c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNMA | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.12 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.57 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNMA | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.99 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UNMA и BRC
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -65.62% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -26.12% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -26.12% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -30.06% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -7.72% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -14.41% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.15% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и BRC
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у Brady Corporation (BRC) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 19.07% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 24.04% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 29.41% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 25.40% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 27.63% | -8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и BRC
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BRC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.10% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
UNMA Unum Group | 7.01% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и BRC
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and BRC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRC has higher volatility (19.07%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор