Сравнение UNMA с BRK-B
UNMA (Unum Group) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
UNMA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам UNMA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -0.26% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between UNMA and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between UNMA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNMA:
$3.67B
BRK-B:
$1.05T
UNMA:
$4.61
BRK-B:
$33.62
UNMA:
4.83
BRK-B:
14.52
UNMA:
0.34
BRK-B:
0.56
UNMA:
0.28
BRK-B:
2.81
UNMA:
0.34
BRK-B:
1.45
UNMA:
$13.30B
BRK-B:
$375.39B
UNMA:
$4.51B
BRK-B:
$94.36B
UNMA:
$1.24B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UNMA
BRK-B
Сравнение UNMA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNMA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.01 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.03 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNMA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UNMA и BRK-B
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -53.86% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.42% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -14.95% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -26.58% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -9.57% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -11.07% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.47% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и BRK-B
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.08% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 10.87% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 14.39% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.13% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.43% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и BRK-B
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNMA Unum Group | 7.01% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и BRK-B
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор