Сравнение UNMA с BRK-B
UNMA (Unum Group) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 1.94%/yr vs 11.91%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%.
UNMA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -5.31%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам UNMA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -3.30% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.18% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 6.84% |
Correlation
The correlation between UNMA and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between UNMA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNMA:
$14.23B
BRK-B:
$1.06T
UNMA:
$4.66
BRK-B:
$33.62
UNMA:
4.64
BRK-B:
14.61
UNMA:
0.33
BRK-B:
0.57
UNMA:
0.27
BRK-B:
2.82
UNMA:
0.33
BRK-B:
1.46
UNMA:
$13.30B
BRK-B:
$375.39B
UNMA:
$4.51B
BRK-B:
$94.36B
UNMA:
$1.24B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UNMA
BRK-B
Сравнение UNMA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNMA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.82 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNMA и BRK-B
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -53.86% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.42% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -14.95% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -26.58% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -8.99% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.06% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.50% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и BRK-B
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 2.74%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.42% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 11.07% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 14.57% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 17.09% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.40% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и BRK-B
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNMA Unum Group | 7.23% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и BRK-B
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.42%) compared to UNMA (2.74%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор