PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNMA с 2GB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNMA с 2GB.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UNMA (Unum Group) and 2GB.DE (2G Energy AG) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 25.28%/yr for 2GB.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNMA и 2GB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNMA) и 2G Energy AG (2GB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у 2GB.DE с доходностью 94.05%.

UNMA

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.79%
3 года*
4.31%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

2GB.DE

1 день
-7.56%
1 месяц
22.32%
С начала года
94.05%
6 месяцев
97.69%
1 год
113.57%
3 года*
33.57%
5 лет*
25.28%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNMA и 2GB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UNMA
Unum Group		-0.26%4.42%-0.32%12.61%-2.48%0.24%8.68%26.42%-6.25%
2GB.DE
2G Energy AG		94.05%54.56%2.05%-2.71%-8.66%15.62%101.52%107.65%6.68%

Correlation

The correlation between UNMA and 2GB.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

2G Energy AG

Часто сравнивают с UNMA:
UNMA с BRK-BUNMA с ITTUNMA с ADPUNMA с BRCUNMA с CTRAUNMA с GWWUNMA с DCI
Часто сравнивают с 2GB.DE:
2GB.DE с TSLR2GB.DE с TJX2GB.DE с AAPL2GB.DE с SYK2GB.DE с TSLA.TO2GB.DE с AMD2GB.DE с INTC

Доходность на риск

UNMA vs. 2GB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNMA
Ранг доходности на риск UNMA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNMA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNMA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNMA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNMA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNMA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
2GB.DE
Ранг доходности на риск 2GB.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GB.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GB.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNMA c 2GB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и 2G Energy AG (2GB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNMA2GB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.23

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.98

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.37

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

9.75

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNMA vs. 2GB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNMA на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа 2GB.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNMA и 2GB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNMA2GB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.23

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UNMA и 2GB.DE

Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки 2GB.DE в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и 2GB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNMA2GB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.65%

-73.62%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-35.17%

+29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.97%

-36.67%

+27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-41.24%

+26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.56%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-27.33%

+23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

12.19%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UNMA и 2GB.DE

Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у 2G Energy AG (2GB.DE) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2GB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNMA2GB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

26.68%

-24.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

40.80%

-36.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

53.38%

-45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

43.63%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

43.24%

-24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNMA и 2GB.DE

Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности 2GB.DE в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2GB.DE
2G Energy AG		0.34%0.65%0.80%0.67%0.57%0.52%0.56%1.14%2.24%2.58%2.24%1.89%
UNMA
Unum Group		7.01%6.76%6.62%6.19%6.53%5.98%5.65%5.79%3.75%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNMA и 2GB.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и 2G Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UNMA and 2GB.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNMA и 2GB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор