Сравнение UNMA с ITT
UNMA (Unum Group) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 16.44%/yr for ITT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.56%.
UNMA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
ITT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам UNMA и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -0.26% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.25% |
ITT ITT Inc. | 10.56% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -9.67% |
Correlation
The correlation between UNMA and ITT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UNMA:
$3.67B
ITT:
$16.81B
UNMA:
$4.61
ITT:
$5.58
UNMA:
4.83
ITT:
34.33
UNMA:
0.34
ITT:
2.41
UNMA:
0.28
ITT:
3.71
UNMA:
0.34
ITT:
3.55
UNMA:
$13.30B
ITT:
$4.24B
UNMA:
$4.51B
ITT:
$1.50B
UNMA:
$1.24B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. ITT — Ранг доходности на риск
UNMA
ITT
Сравнение UNMA c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNMA | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.98 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.63 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNMA | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.97 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UNMA и ITT
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -74.46% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -14.50% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -29.09% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -37.97% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -13.64% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -18.95% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.19% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и ITT
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 8.55% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 22.78% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 29.70% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 29.17% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 31.91% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и ITT
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности ITT в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.57% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
UNMA Unum Group | 7.01% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и ITT
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and ITT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (8.55%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор