Сравнение UNMA с DCI
UNMA (Unum Group) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 6.91%/yr for DCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -5.39%.
UNMA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
DCI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам UNMA и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -0.26% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.25% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -5.39% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -6.55% |
Correlation
The correlation between UNMA and DCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UNMA:
$3.67B
DCI:
$9.88B
UNMA:
$4.61
DCI:
$3.72
UNMA:
4.83
DCI:
22.49
UNMA:
0.34
DCI:
2.61
UNMA:
0.28
DCI:
2.59
UNMA:
0.34
DCI:
5.83
UNMA:
$13.30B
DCI:
$3.81B
UNMA:
$4.51B
DCI:
$1.30B
UNMA:
$1.24B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. DCI — Ранг доходности на риск
UNMA
DCI
Сравнение UNMA c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNMA | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.83 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.86 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNMA | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.83 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UNMA и DCI
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -56.90% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -26.05% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -26.05% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -32.20% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -24.14% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -11.08% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 11.55% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и DCI
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 7.02% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 21.91% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 25.99% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 23.49% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 25.87% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и DCI
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DCI в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.43% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
UNMA Unum Group | 7.01% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и DCI
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and DCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (7.02%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор