Сравнение UNMA с GWW
UNMA (Unum Group) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, UNMA returned 2.61%/yr vs 24.11%/yr for GWW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNMA и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNMA показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.34%.
UNMA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
GWW
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 11.35%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 24.11%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение доходности по годам UNMA и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNMA Unum Group | -0.26% | 4.42% | -0.32% | 12.61% | -2.48% | 0.24% | 8.68% | 26.42% | -6.25% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.34% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | -8.76% |
Correlation
The correlation between UNMA and GWW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
UNMA:
$3.67B
GWW:
$61.62B
UNMA:
$4.61
GWW:
$37.26
UNMA:
4.83
GWW:
34.89
UNMA:
0.34
GWW:
2.02
UNMA:
0.28
GWW:
3.38
UNMA:
0.34
GWW:
15.68
UNMA:
$13.30B
GWW:
$18.38B
UNMA:
$4.51B
GWW:
$7.20B
UNMA:
$1.24B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNMA vs. GWW — Ранг доходности на риск
UNMA
GWW
Сравнение UNMA c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNMA) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNMA | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.33 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNMA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UNMA и GWW
Максимальная просадка UNMA за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNMA и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNMA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -56.73% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -15.70% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -24.50% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -24.50% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -11.01% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.29% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNMA и GWW
Текущая волатильность для Unum Group (UNMA) составляет 1.75%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что UNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNMA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 6.83% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 18.20% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 24.77% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 24.67% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 28.53% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNMA и GWW
Дивидендная доходность UNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
UNMA Unum Group | 7.01% | 6.76% | 6.62% | 6.19% | 6.53% | 5.98% | 5.65% | 5.79% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNMA и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unum Group и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNMA и GWW
UNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
UNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
UNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNMA and GWW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (6.83%) compared to UNMA (1.75%). In terms of maximum drawdown, UNMA dropped -41.65% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNMA и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор