Сравнение UNL с USCI
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.44%/yr vs 8.89%/yr for USCI. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNL charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности UNL и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.54%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -5.44% против 8.89% соответственно.
UNL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -21.65%
- С начала года
- -20.04%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -5.44%
- Всё время*
- -12.65%
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.57K | $265.91K | $415.30K | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам UNL и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -20.04% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 17.24% | 0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between UNL and USCI is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. USCI — Ранг доходности на риск
UNL
USCI
Сравнение UNL c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.15 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.02 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и USCI
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.55% | -66.41% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -11.19% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.75% | -12.01% | -38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.21% | -18.84% | -60.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -45.82% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.55% | -3.83% | -85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -29.25% | -44.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 3.52% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и USCI
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 5.33% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.09% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.84% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 17.18% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 18.45% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 15.93% | +17.88% |
Сравнение комиссий UNL и USCI
UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и USCI
Ни UNL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and USCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.33%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.89% vs -5.44% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.89% return vs -5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
UNL and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор