PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNL и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNL и USCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-8.13%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
USCI
United States Commodity Index Fund
22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -2.62% против 8.95% соответственно.


UNL

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-32.00%
3 года*
-16.34%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-2.62%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Commodity Index Fund

Сравнение комиссий UNL и USCI

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Доходность на риск

UNL vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.63

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.03

2.13

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.63

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

8.94

-10.47

UNL vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.63

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.17

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.28

-0.68

Корреляция

Корреляция между UNL и USCI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и USCI

Ни UNL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNL и USCI

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и USCI.


Загрузка...

Показатели просадок


UNLUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-66.41%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-12.01%

-24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.17%

-18.84%

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.17%

-45.82%

-31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.99%

-1.15%

-86.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.20%

-29.82%

-43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

3.53%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и USCI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNLUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

6.97%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

13.85%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.11%

18.38%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.69%

18.42%

+23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

15.78%

+18.03%