PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с USCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs 8.86%/yr for USCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности UNL и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -3.81% против 8.86% соответственно.

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between UNL and USCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

UNL vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.43

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.10

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.64

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

16.18

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.43

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.05

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.30

-0.70

Просадки

Сравнение просадок UNL и USCI

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-66.41%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-8.73%

-26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-12.01%

-36.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-18.84%

-59.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-45.82%

-32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-3.10%

-85.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-29.51%

-43.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

2.50%

+19.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и USCI

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.51%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

13.93%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

16.70%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

18.44%

+23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

15.85%

+17.99%

Сравнение комиссий UNL и USCI

UNL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и USCI

Ни UNL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNL and USCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.36%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.86% vs -3.81% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.86% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

UNL and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Their fees differ too: 0.90% for UNL and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор