Сравнение UNL с OILK
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - UNL tracks the 12 Month Natural Gas while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNL returned -7.88%/yr vs 12.04%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности UNL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 35.89%.
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
OILK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 35.89% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UNL and OILK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. OILK — Ранг доходности на риск
UNL
OILK
Сравнение UNL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.40 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.56 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и OILK
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -83.76% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.43% | -20.28% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -23.42% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -34.69% | -43.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -20.28% | -68.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -32.47% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 7.93% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и OILK
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 7.07%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.49% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 24.37% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 28.64% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 30.31% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 35.97% | -2.12% |
Сравнение комиссий UNL и OILK
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и OILK
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.88% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and OILK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (8.49%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 12.04% vs -7.88% for UNL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 12.04% return vs -7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
OILK has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for UNL.
UNL tracks 12 Month Natural Gas, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор