Сравнение UNL с JSML
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs 12.63%/yr for JSML. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for JSML.
Доходность
Сравнение доходности UNL и JSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям JSML по среднегодовой доходности: -5.27% против 12.63% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
JSML
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам UNL и JSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 21.35% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
Correlation
The correlation between UNL and JSML is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between UNL and JSML shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. JSML — Ранг доходности на риск
UNL
JSML
Сравнение UNL c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | JSML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.20 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.72 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и JSML
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и JSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -39.65% | -49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -14.84% | -17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -25.60% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -37.91% | -40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -39.65% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -4.59% | -84.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -10.76% | -62.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 4.22% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и JSML
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеют волатильность 5.62% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.81% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 17.32% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 22.41% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 24.52% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 24.26% | +9.56% |
Сравнение комиссий UNL и JSML
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и JSML
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.61% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and JSML have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSML has higher volatility (5.81%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs JSML's -39.65%.
On 10-year performance, JSML leads with 12.63% vs -5.27% for UNL. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.63% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
JSML has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while JSML is Small Cap Growth Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.30% for JSML.
JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и JSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор