PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNL с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с JSML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.44%/yr vs 12.76%/yr for JSML. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNL charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности UNL и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям JSML по среднегодовой доходности: -5.44% против 12.76% соответственно.

UNL

1 день
0.02%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-21.65%
С начала года
-20.04%
1 год
-25.59%
3 года*
-18.89%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-5.44%
Всё время*
-12.65%

JSML

1 день
0.05%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
21.73%
С начала года
24.70%
1 год
33.31%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.76%
Всё время*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JSML

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
$2.04M$2.68M$2.18M

UNL

United States 12 Month Natural Gas Fund LP
$168.57K$265.91K$415.30K

Сравнение доходности по годам UNL и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-20.04%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		24.70%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Correlation

The correlation between UNL and JSML is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.02

The correlation between UNL and JSML shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с CWSJSML с IJRJSML с OBMCX

Доходность на риск

UNL vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNL c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.47

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.09

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.26

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

7.63

-8.92

UNL vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа JSML равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и JSML

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.55%

-39.65%

-49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.78%

-14.84%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.75%

-25.60%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.21%

-37.91%

-41.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-39.65%

-39.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.55%

-1.95%

-87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.50%

-10.73%

-62.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

4.38%

+15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и JSML

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.33%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.59%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

17.76%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

22.72%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

24.55%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

24.30%

+9.51%

Сравнение комиссий UNL и JSML

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и JSML

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.59%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and JSML have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (6.59%) compared to UNL (5.33%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs JSML's -39.65%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.76% vs -5.44% for UNL. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.76% return vs -5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

JSML has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while JSML is Small Cap Growth Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.30% for JSML.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор