PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности UNL и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -3.81% против 3.29% соответственно.

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between UNL and EMB is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.01

The correlation between UNL and EMB shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

UNL vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.09

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.05

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.58

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.01

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.09

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.44

-0.83

Просадки

Сравнение просадок UNL и EMB

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-34.70%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-4.51%

-30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-7.95%

-40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-28.74%

-49.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-28.74%

-49.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-0.37%

-88.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-5.06%

-68.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

1.05%

+20.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и EMB

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.85%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

4.52%

+27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

5.56%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

9.75%

+32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

9.96%

+23.88%

Сравнение комиссий UNL и EMB

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и EMB

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and EMB have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.36%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.29% vs -3.81% for UNL. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.29% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while EMB is Emerging Markets Bonds. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.39% for EMB.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор