Сравнение UNL с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
UNL и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -2.62% против 13.08% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и DBE
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
UNL vs. DBE — Ранг доходности на риск
UNL
DBE
Сравнение UNL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.69 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 2.31 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.57 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.35 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.69 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.08 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между UNL и DBE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и DBE
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и DBE
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -86.69% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -14.70% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -38.74% | -38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -60.84% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -37.46% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -57.53% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 8.27% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и DBE
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 17.28% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 25.46% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 31.68% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 28.57% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 27.87% | +5.94% |