Сравнение UNH с YCS
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Over the past 10 years, UNH returned 13.03%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции YCS немного впереди с 13.35%.
UNH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90B | $2.31B | $2.60B | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам UNH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.73% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between UNH and YCS is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between UNH and YCS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. YCS — Ранг доходности на риск
UNH
YCS
Сравнение UNH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.69 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 9.73 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и YCS
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -49.56% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -8.48% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -23.05% | -38.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -27.32% | -34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -27.32% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -7.34% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -19.75% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 2.34% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и YCS
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.95% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 11.87% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 16.43% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 21.21% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 18.61% | +11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и YCS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNH and YCS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.11%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs YCS's -49.56%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор