Сравнение UNH с SHW
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции SHW немного отстают с 12.93%.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам UNH и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between UNH and SHW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UNH and SHW shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
SHW:
$74.32B
UNH:
$13.23
SHW:
$10.42
UNH:
30.74
SHW:
28.75
UNH:
0.82
SHW:
3.12
UNH:
3.56
SHW:
16.77
UNH:
$449.71B
SHW:
$23.94B
UNH:
$84.55B
SHW:
$11.76B
UNH:
$22.99B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. SHW — Ранг доходности на риск
UNH
SHW
Сравнение UNH c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.72 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.52 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.63 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и SHW
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -52.02% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -21.36% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -25.69% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -42.46% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -42.46% | -18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -24.03% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -11.63% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 10.16% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и SHW
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.99% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 18.56% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 24.80% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 26.15% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 26.53% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и SHW
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и SHW
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and SHW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs SHW's -52.02%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор