Сравнение UNH с SHOP
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 13.32% против 43.59% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам UNH и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between UNH and SHOP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.12 |
The correlation between UNH and SHOP shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
SHOP:
$141.08B
UNH:
$13.23
SHOP:
$1.02
UNH:
30.88
SHOP:
106.25
UNH:
0.83
SHOP:
15.39
UNH:
3.58
SHOP:
11.29
UNH:
$449.71B
SHOP:
$9.20B
UNH:
$84.55B
SHOP:
$5.93B
UNH:
$22.99B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. SHOP — Ранг доходности на риск
UNH
SHOP
Сравнение UNH c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.02 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.04 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и SHOP
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -84.82% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -46.71% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -46.71% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -84.82% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -84.82% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -39.53% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -28.23% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 22.27% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и SHOP
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 15.38% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 43.41% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 57.03% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 65.55% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 59.07% | -28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и SHOP
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNH and SHOP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs SHOP's -84.82%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор