PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNH с PSLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 12.48%/yr for PSLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.48% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
3.72%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
33.97%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between UNH and PSLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$371.75B

PSLV:

$14.73B

EPS

UNH:

$13.23

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

UNH:

30.88

PSLV:

1.71

Коэффициент P/S

UNH:

0.83

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

UNH:

3.58

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

UNH vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.66

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.72

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

3.95

-1.52

UNH vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и PSLV

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-79.38%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-44.86%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-44.86%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-44.86%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-44.86%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-40.70%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-58.11%

+43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

19.49%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и PSLV

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

16.98%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

58.26%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

59.54%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

35.99%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

31.33%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и PSLV

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Часто задаваемые вопросы

UNH and PSLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.98%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор