Сравнение UNH с META
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.22%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.22% против 18.34% соответственно.
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам UNH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UNH and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between UNH and META shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$382.83B
META:
$1.64T
UNH:
$15.53
META:
$27.47
UNH:
27.15
META:
23.51
UNH:
0.85
META:
7.72
UNH:
3.65
META:
6.80
UNH:
$450.13B
META:
$214.96B
UNH:
$101.21B
META:
$176.14B
UNH:
$25.76B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. META — Ранг доходности на риск
UNH
META
Сравнение UNH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.24 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -0.45 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и META
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -76.74% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -33.30% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -34.15% | -27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -76.74% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -76.74% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -17.98% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -15.88% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 17.63% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и META
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.16%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 14.95% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 31.08% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 38.77% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 44.59% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 39.00% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и META
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и META
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to UNH (7.16%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs META's -76.74%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор