Сравнение UNH с META
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.32% против 17.39% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам UNH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between UNH and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between UNH and META shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
META:
$1.45T
UNH:
$13.23
META:
$27.47
UNH:
30.88
META:
20.64
UNH:
0.83
META:
6.78
UNH:
3.58
META:
5.97
UNH:
$449.71B
META:
$214.96B
UNH:
$84.55B
META:
$176.14B
UNH:
$22.99B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. META — Ранг доходности на риск
UNH
META
Сравнение UNH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.54 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.12 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и META
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -76.74% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -33.30% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -34.15% | -27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -76.74% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -76.74% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -28.06% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -15.83% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 16.06% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и META
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 10.17% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 26.91% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 35.52% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 44.04% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 38.67% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и META
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и META
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs META's -76.74%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор