Сравнение UNH с MCO
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.32% против 17.53% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам UNH и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between UNH and MCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between UNH and MCO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
MCO:
$79.40B
UNH:
$13.23
MCO:
$13.92
UNH:
30.88
MCO:
32.16
UNH:
0.83
MCO:
10.19
UNH:
3.58
MCO:
26.52
UNH:
$449.71B
MCO:
$7.87B
UNH:
$84.55B
MCO:
$5.49B
UNH:
$22.99B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. MCO — Ранг доходности на риск
UNH
MCO
Сравнение UNH c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.26 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.56 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и MCO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -78.72% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -23.61% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -24.65% | -36.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -41.66% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -42.02% | -19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -16.63% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -17.76% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 10.99% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и MCO
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.00% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 21.97% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 26.40% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 26.33% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 27.84% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и MCO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и MCO
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and MCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs MCO's -78.72%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор