Сравнение UNH с CI
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 9.98%/yr for CI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.98% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам UNH и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between UNH and CI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.46 |
The correlation between UNH and CI shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
CI:
$78.68B
UNH:
$13.23
CI:
$23.59
UNH:
30.88
CI:
12.63
UNH:
0.83
CI:
0.29
UNH:
3.58
CI:
1.86
UNH:
$449.71B
CI:
$277.94B
UNH:
$84.55B
CI:
$19.38B
UNH:
$22.99B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CI — Ранг доходности на риск
UNH
CI
Сравнение UNH c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.13 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.23 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и CI
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -84.34% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -26.54% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -32.10% | -29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -32.10% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -42.47% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -15.81% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -18.82% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 14.58% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CI
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.88% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 18.91% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 33.22% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.41% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 30.75% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CI
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CI в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CI
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CI's -84.34%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор