Сравнение UNH с CEG
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, UNH returned -4.10%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 14.64% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between UNH and CEG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between UNH and CEG shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
CEG:
$89.83B
UNH:
$13.23
CEG:
$8.13
UNH:
30.88
CEG:
31.23
UNH:
0.83
CEG:
3.31
UNH:
3.58
CEG:
2.68
UNH:
$449.71B
CEG:
$24.82B
UNH:
$84.55B
CEG:
$20.98B
UNH:
$22.99B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CEG — Ранг доходности на риск
UNH
CEG
Сравнение UNH c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.38 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.78 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и CEG
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -50.70% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -39.77% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -50.70% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -36.93% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -11.67% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 19.38% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CEG
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 15.26% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 37.72% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 46.66% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 49.38% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 49.38% | -19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CEG
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CEG
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CEG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CEG's -50.70%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор