Сравнение UNG с SCHE
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 9.02%/yr for SCHE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SCHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: -21.38% против 9.02% соответственно.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
SCHE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам UNG и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 10.50% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Correlation
The correlation between UNG and SCHE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between UNG and SCHE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SCHE — Ранг доходности на риск
UNG
SCHE
Сравнение UNG c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.18 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.70 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и SCHE
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -36.20% | -63.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -11.29% | -32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -17.08% | -51.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -33.31% | -59.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -36.20% | -57.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -2.66% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -12.58% | -77.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 3.20% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SCHE
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 6.91% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 14.48% | +37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 16.97% | +43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 17.79% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 19.49% | +35.28% |
Сравнение комиссий UNG и SCHE
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SCHE
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.61% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SCHE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHE (6.91%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHE's -36.20%.
On 10-year performance, SCHE leads with 9.02% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 9.02% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHE is Emerging Markets Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.11% for SCHE.
SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор