Сравнение UNG с RDVI
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNG returned -29.50%/yr vs 19.64%/yr for RDVI. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNG charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности UNG и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 19.56%.
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.03M | $24.31M | $18.96M | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам UNG и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -26.06% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 8.29% |
Correlation
The correlation between UNG and RDVI is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and RDVI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. RDVI — Ранг доходности на риск
UNG
RDVI
Сравнение UNG c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.69 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.49 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и RDVI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -18.35% | -81.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.37% | -8.48% | -33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -18.35% | -51.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | 0.00% | -99.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -3.06% | -86.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 2.02% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и RDVI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 3.49% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 10.83% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 13.92% | +44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.16% | 16.82% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 16.82% | +37.88% |
Сравнение комиссий UNG и RDVI
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и RDVI
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and RDVI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to RDVI (3.49%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs -29.50% for UNG. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs -29.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while RDVI is Derivative Income. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: USCF and FT Vest. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор