Сравнение UNG с PSEC
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 0.41%/yr for PSEC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -21.38% против 0.41% соответственно.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам UNG и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between UNG and PSEC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and PSEC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. PSEC — Ранг доходности на риск
UNG
PSEC
Сравнение UNG c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.63 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.13 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и PSEC
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -61.51% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -27.04% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -50.64% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -57.21% | -35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -57.21% | -36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -53.33% | -46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -15.65% | -74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 15.04% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и PSEC
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 10.61% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 27.53% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 33.82% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 28.06% | +36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 27.36% | +27.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и PSEC
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and PSEC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PSEC's -61.51%.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор