PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -21.38% против 0.41% соответственно.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

PSEC

1 день
1.32%
1 месяц
7.59%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-14.85%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и PSEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
PSEC
Prospect Capital Corporation
-3.27%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between UNG and PSEC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between UNG and PSEC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Prospect Capital Corporation

Доходность на риск

UNG vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.63

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.13

+0.15

UNG vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEC равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и PSEC

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и PSEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-61.51%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-27.04%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-50.64%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-57.21%

-35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-57.21%

-36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-53.33%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-15.65%

-74.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

15.04%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и PSEC

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

10.61%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

27.53%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

33.82%

+26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

28.06%

+36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

27.36%

+27.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и PSEC

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation
22.94%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and PSEC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs PSEC's -61.51%.

UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор