PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LNG с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNG и CTRA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,702.58%
2,699.51%
LNG
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.55

CTRA:

-0.32

Коэф-т Сортино

LNG:

2.10

CTRA:

-0.26

Коэф-т Омега

LNG:

1.28

CTRA:

0.97

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.28

CTRA:

-0.29

Коэф-т Мартина

LNG:

6.51

CTRA:

-0.84

Индекс Язвы

LNG:

6.12%

CTRA:

10.15%

Дневная вол-ть

LNG:

25.71%

CTRA:

26.96%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

LNG:

-13.24%

CTRA:

-20.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.22B

CTRA:

$20.91B

EPS

LNG:

$14.19

CTRA:

$1.50

Цена/прибыль

LNG:

15.51

CTRA:

18.24

PEG коэффициент

LNG:

2.10

CTRA:

44.67

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.98B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.15% против 0.92% соответственно.


LNG

С начала года

2.42%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

17.86%

1 год

40.10%

5 лет

48.04%

10 лет

11.15%

CTRA

С начала года

-0.84%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

2.67%

1 год

-8.49%

5 лет

13.22%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.56
CTRA: -0.32
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.11
CTRA: -0.26
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.28
CTRA: 0.97
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.29
CTRA: -0.29
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.50
CTRA: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
-0.32
LNG
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CTRA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CTRA в 3.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.62%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.38%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок LNG и CTRA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.24%
-20.53%
LNG
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CTRA

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 10.44%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
12.73%
LNG
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab