PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с KJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, UNG returned -22.57%/yr vs 4.93%/yr for KJUL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.

Доходность

Сравнение доходности UNG и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-6.98%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%

Correlation

The correlation between UNG and KJUL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between UNG and KJUL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP

Доходность на риск

UNG vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.38

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.54

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.54

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

20.49

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.38

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.57

-1.14

Просадки

Сравнение просадок UNG и KJUL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-16.69%

-83.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-3.42%

-40.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-14.45%

-53.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.69%

-75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.10%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-4.00%

-85.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

0.92%

+28.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KJUL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

0.55%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

4.77%

+48.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

7.99%

+52.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

12.31%

+51.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

11.67%

+43.11%

Сравнение комиссий UNG и KJUL

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KJUL

Ни UNG, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNG and KJUL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 4.93% vs -22.57% for UNG. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 4.93% return vs -22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. UNG tracks Front Month Natural Gas, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор