PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.


UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KJUL


2026 (YTD)202520242023202220212020
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-10.33%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%

Correlation

The correlation between UNG and KJUL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between UNG and KJUL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UNG vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.21

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

16.33

-17.66

UNG vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KJUL

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KJUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-16.69%

-83.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-3.42%

-36.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-14.45%

-53.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.69%

-75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-0.59%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-3.93%

-86.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

0.88%

+24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KJUL

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

1.29%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

4.62%

+43.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

7.30%

+52.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

12.29%

+51.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

11.57%

+43.17%

Сравнение комиссий UNG и KJUL

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KJUL

Ни UNG, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and KJUL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -27.30% for UNG. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: USCF Investments and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор