PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -2.40%.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%-0.64%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between UNG and IAUM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

UNG vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.00

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

2.87

-3.84

UNG vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и IAUM

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-24.37%

-75.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-24.37%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-24.37%

-43.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-21.99%

-77.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-5.38%

-84.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

8.46%

+21.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и IAUM

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

7.71%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

23.82%

+28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

27.06%

+33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

18.05%

+46.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

18.05%

+36.72%

Сравнение комиссий UNG и IAUM

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и IAUM

Ни UNG, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and IAUM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs IAUM's -24.37%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs -23.83% for UNG. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs -23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while IAUM is Gold. UNG tracks Front Month Natural Gas, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор